В сентябре Волынский получил известие, которое, по его мнению, должно было непременно побудить царя к начатию войны. Распадение Персии началось и с севера и сопровождалось страшным уроном для русской торговли, в пользу которой Петр хлопотал и дипломатическим путем, в пользу которой единственно готов был и воевать. Мы видели, что лезгинский владелец Дауд-бек хотел подняться на шаха с помощью России. Но так как Волынский не подал ему никакой надежды на эту помощь, то он решился не упускать благоприятного времени и начать действия в союзе с казы-кумыцким владельцем Суркаем. 21 июля Дауд-бек и Суркай явились у Шемахи, 7 августа взяли город и стали жечь и грабить знатные домы. Русские купцы оставались покойны, обнадеженные завоевателями, что их грабить не будут; но вечером 4000 вооруженных лезгин и кумыков напали на русские лавки в гостином дворе, приказчиков прогнали саблями, некоторых побили, а товары все разграбили ценою на 500000 рублей; один Матвей Григорьев Евреинов потерял на 170000, вследствие чего этот богатейший в России купец вконец разорился. От Волынского пошло немедленно письмо к царю: "Мое слабое мнение доношу по намерению вашему к начинанию, законнее сего уже нельзя и быть причины: первое, что изволите вступить за свое; второе не против персиян, но против неприятелей их и своих; к тому ж и персиянам можно предлагать (ежели они бы стали протестовать), что ежели они заплатят ваши убытки, то ваше величество паки их отдать можете (т. е. завоеванное), и так можно пред всем светом показать, что вы изволите иметь истинную к тому причину. Также мнится мне, что ранее изволите начать, то лучше и труда будет меньше, а пользы больше, понеже ныне оная бестия еще вне состояния и силы; паче всего опасаюсь и чаю, что они, конечно, будут искать протекции турецкой, что им и сделать, по моему мнению, прямой резон есть; что если учинят, тогда вашему величеству уже будет трудно не токмо чужого искать, но и свое отбирать: того ради, государь, можно начать и на предбудущее лето, понеже не великих войск сия война требует, ибо ваше величество уже изволите и сами видеть, что не люди, скоты воюют и разоряют; инфантерии больше десяти полков я бы не желал, да к тому кавалерии четыре полка, и тысячи три нарочитых козаков, с которыми войску можно идти без великого страха, только б была исправная амуниция и довольное число провианта".
Северная война прекратилась, и новому императору ничто не мешало обеспечить русскую торговлю на берегах Каспийского моря. В декабре Петр отвечал Волынскому: "Письмо твое получил, в котором пишете о деле Дауд-бека и что ныне самый случай о том, что вам приказано предуготовлять. На оное ваше мнение ответствую, что сего случая не пропустить зело то изрядно, и мы уже довольную часть войска к Волге маршировать велели на квартиры, отколь весною пойдут в Астрахань. Что же пишете о принце грузинском, оного и прочих христиан, ежели кто к сему делу желателен будет, обнадеживайте, но чтоб до прибытия наших войск ничего не зачинали (по обыкновенной дерзости тех народов), а тогда поступали бы с совету". Макаров писал Волынскому: "Здесь о взятии Шемахи согласно с вашим мнением все рассуждают ибо есть присловица крестьянская: когда завладел кто лычком, принужден будет платить ремешком, а надеюсь, что все вскоре сбудется так, как вы писали; а между тем буду стараться о указе, укажет ли вам его величество быть к Москве. Шафранное коренье изволил его величество смотреть, и отдано оное садовникам в оранжерею, и указал к вам отписать, чтоб вы приложили свой труд о разводе хлопчатой бумаги".
В это время Волынского занимали дела в Кабарде, где беспрестанно ссорившиеся друг с другом князьки требовали посредничества астраханского губернатора. От 5 декабря он писал царю: "Я сюда, в козачьи верхние гребенские городки, прибыл, куда некоторые кабардинские князья еще до меня прибыли, затягивая меня к себе, чтоб противную партию им через меня искоренить или по последней мере противных князей выгнать вон, а им в Кабарде остаться одним; однако я им отказал, и что я неволею мирить не буду, и призывал противную им партию ласкою, и так сделалось, что приехал и дядя их, с кем у них ссора, а оный первенство во всей Кабарде имеет, которого с великим трудом из Кабарды я выманил, ибо он зело боялся оттого, что крымскую партию Держал; также при нем приехали мало не все лучшие уздени; и хотя я сначала им довольно выговаривал, для чего они, оставя протекцию вашего величества, приводили в Кабарду крымцев, однакож напоследок-то отпустил им и по-прежнему милостию вашего величества обнадежил и потом помирил их, однакож с присягою, чтоб им быть под протекциею вашею и притом и со взятием верных аманатов. И тако вся Кабарда ныне видится под рукою вашего величества; токмо не знаю, будет ли им из моей медиации впредь польза, понеже между ими и вовеки миру не бывать, ибо житье их самое зверское, и не токмо посторонние, но и родные друг друга за безделицу режут, и, я чаю, такого удивительного дела мало бывало или и никогда; понеже по исследовании дела не сыскался виноватый ни один и правого никого нет, а за что первая началась ссора, то уже из памяти вышло, итак, за что дерутся и режутся, истинно ни один не знает, только уж вошло у них то в обычай, что и переменить невозможно. Еще ж приводит их к тому нищета, понеже так нищи, что некоторые князья ко мне затем не едут, что не имеют платья, а в овчинных шубах ехать стыдно, а купить и негде, и не на что, понеже у них монеты никакой нет: лучшее было богатство скот, но и то все крымцы обобрали, а ныне князей кормят уздени, и всего их мерзкого житья и описать невозможно; только одно могу похвалить, что все такие воины, каких в здешних странах не обретается, ибо что татар или кумыков тысяча, тут черкесов довольно двухсот".