Что дело не ограничилось только сожалениями и опасениями, которые высказывали друг другу близкие между собою люди, видно из наивных слов принцессы Анны, сказанных Волынскому после невольной помолвки ее за нелюбимого принца Антона. Увидавши ее грустною, Волынский спросил о причине печали и получил в ответ: "Вы, министры проклятые, на это привели, что теперь за того иду, за кого прежде не думала, а все вы для своих интересов к тому привели". Волынский сказал на это, что ни он, ни князь Черкасский ни в чем не виноваты, потому что ни о чем не знали; потом спросил, чем же она недовольна? Принцесса отвечала, что жених очень тих и не смел в поступках своих; Волынский сказал на это, что она может недостатки принца восполнять своим благоразумием, что если принц Антон тих и не смел, то ей же лучше, потому что будет ей больше послушен, а если б ее мужем был Петр Бирон, то хуже бы ей было. После свадьбы Волынский наставлял принцессу, что надобно ей друзей приобретать; учил, как она должна поступать с мужем; относительно Бирона говорил ей, что у него нрав подозрительный и вспыльчивый: пусть будет осторожна и ласкова к фамилии Биронов. Герцог курляндский, страшно раздраженный против принцессы Анны за отказ выйти замуж за его сына, бранил ее Волынскому, говорил, что она уничтожительно и неприятно себя к людям показывает. На это Волынский отвечал, что принцесса робка пред государынею и напрасно так робко себя ведет и дикой к людям себя показывает; напрасно также вверилась фрейлине Менгден, потому что фрейлина не очень дальнего ума, а принцесса имеет нрав тяжелый. Несмотря на такой не очень лестный отзыв, подозрительный Бирон не мог не заметить, что старый его клиент сильно забегает к молодому двору и пользуется его расположением; это, разумеется, стало самою сильною причиною нерасположения герцога к Волынскому. У последнего был приятель из немцев кабинет-секретарь Эйхлер, которого привязывала к Волынскому ненависть к Остерману; Эйхлер, родившийся в России, был в большом приближении у фаворита Петра II князя Ив. Алекс. Долгорукого, и за ним ухаживали как за министром. После падения Долгорукого Эйхлера затерли, но Ягужинский снова вывел его, а по смерти Ягужинского Бирон сделал его тайным секретарем императрицы. Эйхлер, который вовсе не желал ссоры между Бироном и Волынским, ибо эта ссора могла быть очень выгодна Остерману, остерегал Волынского, чтоб тот не возбуждал подозрений герцога сближением с принцессою Анною. Однажды заклятый враг Волынского князь Алекс. Борисович Куракин бранил его громко во дворце. Когда потом приехал во дворец и Волынский, то подошли к нему принцесса Анна и цесаревна Елисавета и спрашивали, за что его Куракин бранит. Волынский отвечал, что сам не знает, и "их высочества изволили милостиво о нем сожалеть". Эйхлер, бывший свидетелем этих сожалений, говорил после Волынскому: "Я тебя по-дружески предостерегаю: не очень ты к принцессе близко себя веди, можешь ты за то с другой стороны в суспицию впасть: ведь герцогов нрав ты знаешь, каково ему покажется, что мимо его другою дорогою ищешь". Это было летом 1739 года до отъезда двора в Петергоф, но потом и в Петергофе Эйхлер предостерегал Волынского, чтоб он к принцессе не ходил часто. "Мне кажется, - говорил он, - что и так на тебя от герцога курляндского за то суспиция".
Остерман враждебен, Бирон враждебен, князь Куракин громко бранит в самом дворце - значит, не опасается гнева императрицы. Бирон преследует Волынского за то, что тот по целому часу разговаривает с императрицею, но Волынский видит, что эти продолжительные разговоры ни к чему не ведут, и сильно недоволен Анною. "Правду пишут о женском поле, что нрав изменчивый имеет, и, когда женщина веселое лицо показывает, тут-то и бойся скрытого в сердце ее гнева", - рассуждал Волынский при любимом человеке своем Кубанце, от которого у него не было тайн. Рассуждая таким образом, он разумел Анну, которая в каком-нибудь деле сначала покажет персону милостивую, а потом за то же дело гневается. "Вот гневается, иногда и сам не знаю за что; надобно ей суд с грозою и милостью иметь, а того беда - иногда так, а иногда сяк, и ничего постоянного нет, и в самых государях то худо, ежели скрытность бывает". Однажды, выразившись очень резко об умственных способностях Анны, Волынский прибавил: "Резолюции никакой от нее не добьешься, герцог что захочет, то и делает". Секретарь Анны Эйхлер жаловался на пребезмерную подозрительность ее, что "во всех без причины сомневается; как бы кто верен ни был, без подозрения миновать не может, и бог знает как угодить стало".
Эти слова не могли утешить Волынского. Надежда при частых непосредственных сношениях с императрицею выказать свое усердие и затмить всех своими способностями исчезла. Особенно сердился он на императрицу за головинское дело: Анна поручила ему под рукою разузнать о поступках адмирала Николая Головина, президента Адмиралтейской коллегии; Волынский донес, что Головин взял с одного иностранца 7000 рублей, но донос остался без всякого действия, и Головин, узнавши об нем, сделался смертельным врагом Волынского. Для достижения своих честолюбивых целей Волынский стремился приобрести полное доверие императрицы, но оказывалось, что никакого доверия не было, Анна выдавала его. И российский императорский кабинет-министр с завистию говорит о независимом положении польского пана:. "Вот как польские сенаторы живут: ни на что не смотрят и все им даром; польскому шляхтичу не смеет и сам король ничего сделать, а у нас всего бойся".