В марте 1717 года Волынский приехал в Испагань, претерпевши на дороге большие трудности и неприятности. "Уже меня редкая беда миновала", - писал он канцлеру. В Испагани сначала он был принят не дурно, но через несколько дней, не объявляя ничего, заперли его в доме, приставили такой крепкий караул, что пресекли всякое сообщение, и это продолжалось полтора месяца, а когда узнали о прошлогоднем приходе князя Черкасского на восточный берег Каспийского моря и о строении крепостей, то заперли еще крепче; пошли слухи, что несколько тысяч русского войска впало в Гилянь и что множество калмыков находится около Терека. Три раза Волынский был у шаха Гуссейна, имел несколько конференций с визирем; с персидской стороны соглашались на все предложения посланника и вдруг позвали его на последнюю аудиенцию и объявили отпуск. Все представления Волынского остались тщетными; он возражал, что не может ехать, не окончив дел; ему отвечали, что дела будут кончены по его желанию, только бы теперь взял шахову грамоту к царю. "Этому трудно верить, - писал Волынский, - ибо здесь такая ныне глава, что он не над подданными, но у своих подданных подданный, и, чаю, редко такого дурачка можно сыскать и между простых, не токмо коронованных; того ради сам ни в какие дела вступать не изволит, но во всем положился на своего наместника Ехтма-Девлета, который всякого скота глупее, однако у него такой фаворит, что шах у него изо рта смотрит и что велит, то делает. Того ради здесь мало поминается и имя шахово, только его, прочие же все, которые при шахе ни были поумнее, тех всех изогнал, и ныне, кроме его, почти никого нет, и так делает, что хочет, и такой дурак, что ни дачею, ни дружбою, ни рассуждением подойтить невозможно, как уже я пробовал всякими способами, однако же не помогло ничто. Как я слышал, они так в консилии положили, что меня здесь долго не держать того ради, чтоб не узнал я состояния их государства; но хотя б еще и десять лет жить, больше уже не о чем проведывать, и смотреть нечего, и дел никаких не сделать, ибо они не знают, что такое дела и как их делать, притом ленивы, о деле же ни одного часа не хотят говорить; и не только посторонние, но и свои дела идут у них беспутно, как попалось на ум, так и делают безо всякого рассуждения; от этого так свое государство разорили, что, думаю, и Александр Великий в бытность свою не мог войною так разорить. Думаю, что сия корона к последнему разорению приходит, если не обновится другим шахом; не только от неприятелей, и от своих бунтовщиков оборониться не могут, и уже мало мест осталось, где бы не было бунта; один от другого все пропадают, а тут и я с ними не знаю за что пропадаю; не пьянством, не излишеством, но самою нищетою нажил на себя по сие время четырнадцать тысяч долгу. Думаю, меня бог определил на погибель, потому что и сюда с великим страхом ехал, а отсюда еще будет труднее по здешнему бесстрашию. Поеду через Гилянь, хотя там теперь и моровое поветрие, поеду, чтоб тот край видеть. Другого моим слабым разумом я не рассудил, кроме того, что бог ведет к падению сию корону, на что своим безумством они нас влекут сами; не дивлюсь, видя их глупость, думаю, что это божия воля к счастию царскому величеству; хотя настоящая война наша (шведская) нам и возбраняла б, однако, как я здешнюю слабость вижу, нам без всякого опасения начать можно, ибо не только целою армиею, но и малым корпусом великую часть к России присовокупить без труда можно, к чему удобнее нынешнего времени не будет, ибо если впредь сие государство обновится другим шахом, то, может быть, и порядок другой будет".
Волынский выехал из Испагани 1 сентября 1717 года, заключив перед отъездом договор, по которому русские купцы получили право свободной торговли по всей Персии, право покупать шелк-сырец повсюду, где захотят и сколько захотят. Посланник зимовал в Шемахе и здесь имел досуг еще лучше изучить состояние Персидского государства и характер его народонаселения. Сознание своей слабости наводило сильный страх перед могущественною Россиею, ждали неминуемой войны и верили всяким слухам о сосредоточении русских войск на границах. В начале 1718 года в Шемахе с ужасом рассказывали друг другу, что в Астрахань царь прислал 10 бояр с 80000 регулярного войска, что при Тереке зимует несколько сот кораблей. Шемахинский хан пользовался этими слухами, чтоб не выходить с войском на помощь шаху, и когда Волынский замечал, что хан может поплатиться за это, то ему отвечали: "Хану ничего не будет, у нас никому наказанья нет, и потому всякий делает, что хочет: когда нет страха, чего бояться?" ВШемаху приехал к Волынскому грузинец Форседан-бек, с которым посланник видался и в Испагани. Этот Форседан-бек служил у грузинского князя Вахтанга Леоновича, который по принятии магометанства сделан был главным начальником персидских войск. Вахтанг прислал Форседан-бека с просьбою к Волынскому, чтоб тот благодарил царя за милости, оказанные в России его родственникам, и просил, чтоб православная церковь не предала его, Вахтанга, проклятию за отступничество: он отвергся Христа не для славы мира сего, не для богатства тленного, но только для того, чтоб освободить семейство свое из заключения, и хотя он принял мерзкий закон магометанский, но в сердце останется всегда христианином и надеется опять обратиться в христианство с помощию царского величества. "Пора, - говорил Форседан, - государственные дела делать, пиши через меня к Вахтангу, как ему поступать с персиянами, а если ты пробудешь здесь, в Шемахе, до осени, то Вахтанг к этому времени совсем управится". Форседан говорил так, как будто Волынский прислан воевать с персиянами. Посланник заметил ему: "Я прислан не для войны, а для мира; я был бы совершенно сумасбродный человек, если б стал воевать, имея при себе один свой двор". "В Персии не так думают, - отвечал Форседан, - говорят, что ты и город здесь, в Шемахе, себе строишь". В это время в Шемахе узнали, что отправленный Волынским в Россию для доставления государю слона дворянин Лопухин едва спасся от напавших на него лёзгинцев, и Форседан говорил по этому случаю Волынскому: "Конечно, царское величество не оставит отомстить горским владетелям за такую пакость; надобно покончить с этими бездельниками, пора христианам побеждать басурман и искоренить их". Форседан говорил, что шах своим войскам денег не платит, отчего они служить не будут, а узбекскому хану послал в подарок 20000 рублей на русские деньги за то, что узбеки или хивинцы убили князя Александра Бековича-Черкасского. Волынский взял письмо от Вахтанга для доставления тетке его, царице имеретийской, жившей в России, но сам остерегался войти в письменные сношения с главнокомандующим персидскою армиею.