Петр не был удовлетворен объяснениями Шенбека; в его убеждении поступок с Паткулем был поступок "зело жестокий, против всех прав учиненный". Головин писал ему: "Каковы, государь, я письма получил от Паткуля из-за аресту тайно писанные к тебе и ко мне, в которых пишет, оправдая себя, что будто то по указу учинил, и просит освобождения из-за аресту себе, с тех списки для донесения вашему величеству послал я к Гавриле Ивановичу (Головину), понеже у него со всего дела о заарестовании его, Паткулеве, списки обретаются, и, выписав подлинно из посланных к нему указов о перепуске войск, отметил на поле: из того изволите яснее увидеть, что он то учинил весьма противно вашего величества указу; однако ж изволишь, государь, приказать кому говорить о нем, чтоб его из-за аресту свободить и привести к тебе, и тогда он какое может оправдание о себе показать, в чем буди воля твоя". Воля Петра именно состояла в том, чтоб постоянно требовать присылки Паткуля в Россию для исследования дела, но Паткуля не прислали. Расчет саксонских министров был верен: царь должен был ограничиться одними протестами, особенно когда Карл XII обратился против русского войска.
В то время, когда Петр занимал Курляндию и сосредоточивал свое войско в Гродно, Карл XII стоял около Варшавы, где короновался его польский король Станислав. Пришла осень. Карл не двигался; король Август приехал в Гродно к Петру; царь, поруча ему свое войско, при котором были фельдмаршал Огильви и Меншиков как генерал над кавалериею, уехал в Москву. Но вдруг в конце декабря сказан был шведам зимний поход; в жестокие морозы Карл спешил к Гродно. Туда же в январе 1706 года спешил из Москвы больной Петр, встревоженный известием о походе врагах огорченный тем, что должен был оторваться от финансовых и других нужных распоряжений в Москве, где, по его словам, было "все добро, трудились во всех делах как возможно". Верный своему основному плану - бить шведов по частям для школы русским и не давать ни под каким видом генерального сражения, Петр, выезжая из Москвы, писал к Меншикову, что всего лучше войску выйти из Гродно к своим границам, чтоб не быть окружену шведскими войсками, если с Карлом соединится, с одной стороны, генерал его Реншельд из Польши, а с другой - Левенгаупт из Лифляндии. "Тогда мы, - писал Петр, - от единой нужды (в продовольствии) принуждены будем исчезнуть; того для лучше здоровое отступление, нежели отчаемое и безызвестное ожидание; того ради советую, чтоб заранее, не допуская неприятеля, уступить; також и митавское войско, по подорвании замков обоих, к себе привлечь; надлежит же и то смотреть, чтоб магазейны все, из которых уступать будут, сжечь, дабы неприятелю не достались. Того смотреть, чтоб неприятеля отнюдь не допустить зайтить сзади себя. Буде же изволите пожалеть пушек больших (которых ни пятнадцати нет), и затем для бога не раздумывайте, мочно их в Неман кинуть, а потом полковые лошади есть: ибо лучше о целости всего войска (заботиться), в чем по боге все состоит, нежели о сем малом убытке". Меншиков по письму Петра должен был выехать к нему навстречу.
Между тем 9 января в Гродно держали тайный военный совет, на котором предложены были три вопроса: 1) идти ли навстречу неприятелю и напасть на него прежде, чем он соединится с Реншельдом? 2) Или ожидать неприятеля в укреплениях в Гродно и крепко защищаться? 3) Или отступить, и куда? Два иностранные генерала русской службы объявили, что нельзя ни идти навстречу к неприятелю, ни дожидаться его в Гродно, а надобно отступить к Полоцку; Репнин и Меншиков отвечали, что если король не соединится с Реншельдом, то дожидаться его в Гродно, если же соединится, то отступить к Полоцку. Фельдмаршал Огильви был того мнения, что во всяком случае надобно оставаться в Гродно, ибо защищаться можно до тех пор, пока саксонская армия зайдет в тыл неприятелю, отступление же к Полоцку опасно, вредно и постыдно, ибо надобно будет пожертвовать артиллериею, а по суровости погоды, и людьми, и, кроме того, отступление произведет всюду очень неблагоприятное нравственное впечатление. Таким образом, двое генералов были за безусловное отступление, двое за условное, фельдмаршал хотел оставаться во всяком случае: король решил отправить протокол совета к царю для немедленного и прямого решения. При отсылке протокола Меншиков писал царю, что только мнение двоих генералов из иностранцев, мнение, которое поддерживали еще двое польских вельмож, находившихся при короле, сдержало Огильви: иначе он чуть-чуть не решил выступить войску в глубь Польши для соединения с саксонскими войсками. "Фельдмаршал стороны саксонской, - писал Меншиков, - не изволь, государь, его писем много рассуждать и оным подлинно верить. Для бога, не изволь ни о чем сомневаться: все у нас управно; только желаем вас здесь видеть".
Но вместо Петра 13 января явился у Гродно Карл, совершивший переход от Вислы до Немана с необыкновенною быстротою. 14 он перешел Неман, прогнавши русских драгун, хотевших было мешать переправе; 15 числа шведы подступили к Гродно, вызывая русских на бой, но те не приняли вызова, ожидая приступа. Карл, не имея никакой надежды на удачный приступ, начал отступать от Гродно все на дальнейшее расстояние, побуждаемый к тому недостатком в съестных припасах, и окончательно стал в Желудке, в 70 верстах от Гродно, довольствуясь рассылкою сильных партий, чтоб не пропускать съестных припасов к русскому войску. Таким образом, это войско было отрезано от своих границ, а главное, нуждалось в провианте. Король Август, взявши четыре русских драгунских полка, ушел к Варшаве, обещая дать скорую помощь Огильви; Меншиков, исполняя приказание царя, еще прежде выехал из Гродно и встретил Петра в Дубровне. Узнавши, что шведы уже под Гродно и проехать туда нельзя, царь возвратился в Смоленск в самом печальном состоянии духа, ибо не было никаких известий, что делается в Гродно. Приказывая Головину, оставленному в Москве, распоряжаться самому насчет низовых дел (астраханского бунта), Петр писал: "Письма Шереметева посылаю до вас, извольте учинить по рассмотрению, также и впредь извольте вы его дела делать (для которых я вас в Москве и оставил), ибо мне, будучи в сем аде, не точию довольно, но, ей, и чрез мочь мою сей горести. Мы за бесчастьем своим не могли проехать к войску в Гродно". В Гродно Петр написал оставшемуся там русскому генералу, князю Репнину: "Зело удивляемся, что по ся поры от вас жадной (никакой) ведомости нет, что нам зело печально; также объявляем, ежели, конечно, надеяться можно, и совершенную подлинную ведомость о приближении саксонских войск имеете, к тому же провианту месяца на три имеете и конский корм (хотя с небольшою и нуждою), то будьте у Гродни; буде же о приближении саксонских войск верного известия нет, а обнадеживают польскою правдою, то, хотя и Реншильда не чаят, и довольства в провиантах и кормах конских есть, отступить к русской границе всеконечно не испуская времени, куды удобнее и безопаснее, и сие учинить конечно, и объявить о том всем генералам, наченши от фельдмаршала; ибо неприятель уже почитай что отрезал войско наше от границ, когда идет к Вильне, и потому в Гродне ждать нечего, ежели верной ведомости о саксонцах нет, как выше объявлено: однако же все сие покладаю на ваше тамошнее рассуждение, ибо нам, так далеко будучим, невозможно указ давать, понеже пока опишемся, уже время у вас пройдет, но что к лучшему безопасению и пользе, то и чините со всякою осторожностию. Тако ж не забывайте слов господина моего товарища (т. е. Меншикова), который приказывал вам при отъезде своем, чтоб вы больше целость войска хранили, неже на иных смотрели. О пушках тяжелых не размышляйте; ежели за ними трудно отойтить будет, то, оных разорвав, в Неметь бросить".